1. Cook距离:这是最常用的统计量之一,用于衡量每个观测值对模型整体拟合度的影响。Cook距离大于某个阈值(通常是2k/n或4/(nk1),其中k是参数数量,n是样本量)的观测点被认为是强影响点。它考虑了观测点对回归系数估计和残差平方和的影响。
2. DFITS(删除残差标准化预测):这个统计量衡量了删除某个观测点后,回归系数的变化程度。较大的DFITS值表明该观测点对模型有显著影响。
3. DFBETA:用于评估每个观测点对每个回归系数估计值的影响。如果某个DFBETA的绝对值超过2/sqrt(n),则认为该点对相应系数有显著影响。
4. 变量添加图(Added Variable Plot, AVP):通过观察每个变量的残差与该变量的关系图,可以肉眼判断是否存在影响点。异常的模式可能指示影响点的存在。
5. 高维数据下的影响点检测:对于自变量个数远超样本量的高维数据,经典方法可能不适用。近年来发展了新的方法来适应这种情况,这些方法扩展了Cook距离的概念,以识别在高维度下对模型有显著影响的点。
处理影响点的策略通常包括:
删除影响点:如果确认某个观测点是强影响点且没有合理的解释,可以考虑从数据集中删除它,然后重新进行模型拟合。但这一做法需谨慎,因为可能丢失重要信息。
使用稳健回归:当存在影响点时,采用稳健回归模型(如稳健最小二乘法)可以减少个别极端值对模型的影响。
模型修正:考虑模型的复杂性,增加或减少变量,或者尝试不同的回归类型(如分位数回归、GMM估计等),以更好地适应数据特性。
探索性数据分析:深入分析影响点背后的原因,可能发现数据收集中的错误或有趣的异常现象。
识别和处理影响点是确保计量模型准确反映数据关系的关键步骤,需要综合考虑统计指标和实际背景,采取合适的方法来优化模型。
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